Opções Estratégias Long Straddle

Em um sentido puro, o short straddle é uma estratégia neutra porque alcança o lucro máximo em um mercado que se move lateralmente. Em contrapartida, a longa distância beneficia do movimento do mercado em qualquer direção. Uma palavra sobre Straddles como estratégias neutras Embora longas e curtas straddles diferem em sua resposta ao movimento do mercado, optamos por listar ambas as estratégias neutras. No entanto, uma vez que um movimento 10 em qualquer direção terá o mesmo impacto sobre o lucro, o comerciante não tem necessariamente uma preferência de que forma o mercado se move. Neste sentido, o comerciante é neutro sobre a direção do mercado - enquanto o movimento ocorre. Long Straddles Você já teve a sensação de que um estoque estava prestes a fazer um grande movimento, mas você werent certeza de que maneira Para os acionistas, este é exatamente o tipo de cenário que cria úlceras. Para os comerciantes da opção, estes sentimentos no estômago são as borboletas da oportunidade. Ao comprar simultaneamente o mesmo número de puts e calls ao preço atual das ações, os traders de opções podem capitalizar em grandes movimentos em qualquer direção. Heres como este trabalha. Vamos imaginar um estoque está negociando cerca de 80 por ação. Para se preparar para um grande movimento em qualquer direção, você compraria as 80 chamadas e as 80 puts. Se o estoque cai para 50 por vencimento, as put valerão 30 e as chamadas valerão 0. Se as falhas de estoque até 110, as chamadas serão no valor de 30 e as puts vai valer 0. O maior risco neste É que o estoque permanece em 80 onde ambas as opções expiram sem valor. Heres o que o comércio poderia ser: Exemplo de compra de opções Comprar 1 80 Call 7,50 Comprar 1 80 Ponha 7,00 A estes preços, cada straddle vai custar cerca de 14,50. Uma vez que você está comprando duas opções, uma chamada e um colocar, você pode obter um preço ligeiramente melhor do que a oferta para cada opção individual. Mas, para mantê-lo simples, bem assumir os preços listados acima são os melhores disponíveis para o straddle. O 14,50 ou 1,450 que você paga para o straddle também será o máximo que você pode perder se o preço permanece próximo a 80. Desde a posição lucros de grandes movimentos em qualquer direção, tem um ponto de equilíbrio up e downside calculado da seguinte forma : Perda de equilíbrio: Straddle Strike Custo de Straddle Crise de Downside: Straddle Strike - Custo de Straddle Dado isto, a posição irá mostrar um lucro, enquanto as ações se movem acima de 94,5 ou abaixo de 65,5. Entre esses preços, a posição mostrará uma gama de perdas com o direito perdido máximo ao preço de exercício onde nenhuma opção tem qualquer valor. O lucro acima não tem em conta as comissões, juros ou considerações fiscais. Não encontrou o que você precisou Deixe-nos saber. Corretora Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz nenhuma recomendação de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. Conteúdo e ferramentas são fornecidas apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes norte-americanos e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. Negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo banco Charles Schwab, pelo membro FDIC e por um mutuário igualitário (Schwab Bank). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. BREAKING DOWN Straddle Straddles são uma boa estratégia para prosseguir se um investidor acredita que um preço das ações vai se mover significativamente, mas não tem certeza em que direção. Assim, esta é uma estratégia neutra, como o investidor é indiferente se o estoque vai para cima ou para baixo, desde que o preço se move o suficiente para a estratégia para ganhar um lucro. Straddle Mecânica e Características A chave para a criação de uma posição longa straddle é a compra de uma opção de compra e uma opção de venda. Ambas as opções devem ter o mesmo preço de exercício e a mesma data de vencimento. Se os preços de exercício não correspondentes forem comprados, a posição é então considerada como um estrangulamento, não uma straddle. Long posições straddle têm lucro ilimitado e de risco limitado. Se o preço do activo subjacente continuar a aumentar, o lucro potencial é ilimitado. Se o preço do ativo subjacente for zero, o lucro seria o preço de exercício menos os prêmios pagos pelas opções. Em ambos os casos, o risco máximo é o custo total para entrar na posição, que é o preço da opção de compra mais o preço da opção de venda. O lucro quando o preço do activo subjacente está a aumentar é dado por: Lucro (ascendente) Preço do activo subjacente - o preço de exercício da opção de compra - prémio líquido pago O lucro quando o preço do activo subjacente está a diminuir é dado por : Lucro (baixo) Preço de exercício da opção de venda - preço do ativo subjacente - prêmio líquido pago A perda máxima é o total do prêmio líquido pago mais quaisquer comissões comerciais. Essa perda ocorre quando o preço do ativo subjacente é igual ao preço de exercício das opções no vencimento. Há dois pontos de equilíbrio em uma posição straddle. O primeiro, conhecido como ponto de equilíbrio superior, é igual ao preço de exercício da opção de compra mais o prêmio líquido pago. O segundo, o ponto de equilíbrio inferior, é igual ao preço de exercício da opção de venda menos o prémio pago. Straddle Exemplo Um estoque é fixado o preço de 50 por ação. Uma opção de compra com um preço de exercício de 50 é fixada em 3 e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício também é cotada em 3. Um investidor entra em um straddle comprando uma de cada opção. A posição ganhará no vencimento se o estoque estiver fixado o preço acima de 56 ou abaixo de 44. A perda máxima de 6 ocorre se o estoque remanesce fixado o preço em 50 na expiração. Por exemplo, se a ação tiver um preço de 65, a posição beneficiaria: Lucro 65 - 50 - 6 9Options Strategy Library Stock Options pode ser combinado em estratégias de opções com vários perfis de rewardrisk para atender às necessidades de cada situação de investimento. Aqui está a lista mais completa de cada estratégia de opções possíveis conhecidas no universo de negociação de opções, literalmente a maior coleção de estratégias de opções na internet. Como existem literalmente centenas de estratégias de opções possíveis, esta lista vai crescer ao longo do tempo como nós cobri-los em detalhe ao longo do tempo. Certifique-se de marcar esta página e verificar novamente com freqüência Opções mais recentes Estratégia Estratégias Com base em nossos leitores Semana 1 Fev 2017 Estratégias Opções Bullish Básicas Estratégias Opções Bullish Complexo Estratégias Básicas Básicas Estratégias Complejas Opções Baixo Opções Estratégias Opções Neutras Básicas Estratégias Opções Neutras Complexas Opções Voláteis Básicas Estratégias Opções Voláteis Complexas Estratégias Opções Protetórias Opções Sintéticas Estratégias Opções Estratégias Arbitrais Estratégias de Opções Baseadas em Ações Descarte de Responsabilidade. 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